量化多头策略年内收益率超3% 明显跑赢主观策略

深圳商报·读创客户端记者 陈燕青

今年以来,A股市场跌宕起伏,行业结构分化明显,年内主要指数中,仅科技龙头与小盘价值上涨,中大盘成长、创业板指数则跌幅较多。在这样的市场环境下,私募业绩也出现了较大的分化,量化私募平均收益明显高于主观私募。根据私募排排网数据,截至11月17日,今年以来量化多头策略指数收益为3.27%,而主观多头策略指数收益为-3.59%,量化多头明显完胜主观多头。

在持续震荡且结构化明显的市场环境下,主观和量化结合或许是私募的优选。目前,市场上也已经有不少私募管理人采取“主观+量化”的形式。根据私募排排网不完全统计,截至11月17日,今年以来有业绩披露的主观+量化“双驱”私募管理人一共有1011家,今年以来平均收益为2.91%。其中,取得正收益的有607家,占比为60.04%。分规模看,5亿-10亿的小规模私募表现最好,百亿私募表现相对较差。

一些主观策略私募也开始转型做量化。近日,百亿主观私募石锋资产旗下的一款量化指增产品引起了市场的广泛关注。石锋资产旗下于今年9月26日成立的量化指增产品 “石锋资产知量中证1000量化指数增强1号”受到市场广泛关注,不少人猜测其要转型做量化。

不过,据石锋资产回应,公司并非转型做量化。公司事业一部在不断努力迭代原有主观多头策略的基础上,布局多策略,目前新组建的量化团队已正常运行。公司高度重视原有主观多头策略,不断增强投研能力。

审读:汪蓓


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